# BTC/ETH/SOL 保本止损时机：计算前预设

冻结时间：2026-09-25 06:20 UTC；尚未读取本次结果。版本 `breakeven-stop-paths-1.0`。独立用户任务：进场后已有浮盈，是否以及何时把保护止损移动到净成本价。不是重新寻找初始止损的“最佳百分比”。

## 数据与共同样本

- 使用已公开的 [原始止损研究](https://coinnudge.site/research/crypto-stop-loss-before-reversal) 中 **313 条已完成 BTC/ETH/SOL 小时突破入场**。这些事件来源于 Binance USDT 现货 5m 回补 K 线，区间 2025-09-01 至 2026-09-19 00:00 UTC 前，48h 去重冷却、完整 48h 路径及共同有效距离筛选已先于本题确定。保持原 313 的每一条，不为了本题结果改币种或筛选。
- 用原研究公开的 `research.json`、`candle-inputs.zip`；本题主样本只取 `rule=breakout,status=complete`。验证每条存在完整 24h 5m 路径，否则整个本版停止，不用缺失补零。
- 用户所称“保本”是扣买卖两边成本后的**净保本价**，不是原始买入价。每边固定模拟费用/滑点合计 0.15%（不是某用户实际 Binance 费率），净保本卖价 = 开仓价 × `(1+0.0015)/(1-0.0015)`。同时披露这不能保证跳空后实际保本。

## 固定规则

- 所有版本在下一小时开盘价买入，初始止损 `entry × 0.98`（2%），目标 `entry × 1.06`（3R），最多持有 24h。比较政策：`never_move`；首次 5m 高价达到 `entry × 1.01`（+0.5R）后移到净保本；首次达到 `entry × 1.02`（+1R）后移；首次达到 `entry × 1.04`（+2R）后移。目标、初始止损和持有期限对四组相同。
- 移动只从**达到门槛后的下一根完整 5m K 线**生效。先检查当根已生效止损，后检查目标，若两者同根触发按止损优先；若未退出才记录本根是否达到移动门槛。不倒用同一根未知的高低先后。初始止损与后续保本止损都按 `min(本根开盘, 止损价)` 退出，以显示可见开盘跳空风险。目标按目标价成交，是简化填单，不保证实盘成交。
- 若尚未触发目标/止损，满 24h 按下一根开盘平仓；每边扣 0.15%。无杠杆、资金费率、借贷、税和实际盘口排队。
- 主结果：每组有效 `n`、触发移动、被新止损退出、净保本被跳空破坏、盈利笔数、均值/中位数/10分位净回报、相同入场相对不移动政策的均值差、基准后续达目标却被提前保本退出的数量。按 BTC/ETH/SOL、输入期前后半分层；BTC/ETH/SOL 共享行情不能视为独立市场实验。
- UTC ISO 周作为聚类单位，同周跨币一起重采样 1000 次，Python `random.Random(20260925)`；报告配对均值差 95% 百分位区间。至少 20 条与 8 周才显示区间。首次/重复事件按原研究冷却，不额外后选。
- 首屏不预设“+1R 最好”。区间跨零时只能说未确立平均优势。整组为历史回补/模拟市场订单，不称真实可执行利润或个人止损建议。

公开本题全部政策×观察结果、完整候选引用、分组/区间、协议、脚本、输入与输出哈希。原输入 ZIP 只引用旧版固定路径，不在首页重复拉取。