# AI 策略回测指南：计算前冻结的实例协议

冻结时间：2026-09-25 06:12 UTC。状态：预设，尚未计算结果。版本：`ai-strategy-validation-1.0`。

目的：回答普通交易者“用自然语言描述的 AI 辅助策略如何核验，而非只看漂亮回测图”。这**不是**历史 AI 模型自主逐根作决定的测试，也不是找最赚钱参数。选题需求证据与现有页面去重见 `2026-09-25-C端选题.md`。

## 固定输入、规则与比较

- 主样本：Binance BTCUSDT 现货，归档中已完成的 15 分钟 K 线；固定 UTC 区间 `[2025-09-25 06:00, 2026-09-25 06:00)`，不足/缺口不得合成补齐。运行时公布真实首末日期、期望/观测/缺失数量与输入 SHA-256。历史补采，不表述成一年前 CoinNudge 已即时记录。
- 用户语言示例：“在 BTC 15m 上，EMA9 上穿 EMA21 后下一根开盘做多；初始止损 2%，目标 4%，最多持有 48 小时；每笔最多投入 500 美元，不使用杠杆。”这一例由作者固定成受限 JSON `Strategy`，**不运行模型解释器作为本次研究的随机输入**；页面可说明正式产品会要求用户检查解释结果。
- `family=ema_cross, timeframe=15m, direction=long, fast=9, slow=21, stop_pct=2, target_pct=4, max_hold_hours=48, margin=500, leverage=1`，其他字段用生产 `Strategy` 默认值。完整策略 JSON 公开。只在完整收盘 K 线形成上穿后，于下一根开盘模型成交。不可事后因结果差而换指标或方向。
- 使用当前生产回放函数与相同交易约束：初始资金 10,000 USD 记账单位，单次最多 500 USD 保证金，手续费每次成交名义额 0.05%，逆向滑点 0.02%，无资金费率、借贷、交易所真实排队或税；同根触及止损与目标按止损优先，缺口保守退出。BTC 现货价是纸面参考；即使持有策略字段有方向，本例仅做多且 1×。
- 主结果：完整策略净收益、交易数、盈利笔数/比例、单笔利润分布、持仓暴露、费用、权益最大回撤；报告前半与后半净 P&L，成本加倍敏感性，并列 BTC 全仓买入持有基准（**资本暴露不同，不把其超额收益称为公平策略胜率**）。
- 保留全部交易行与权益路径，标记零交易或少于20笔时证据不足。不能把前后半“都为正”叫作独立样本外验证；这是同一个历史窗口，策略规则也不是随机抽取。无独立前瞻或实时成交验证。
- 图：随时间的账户权益与同期全仓 BTC 参考，两条须注明不同资本暴露；分期结果、成本敏感性表；不使用示意收益曲线。
- 公开：协议、策略 JSON、K 线输入覆盖/来源哈希、结果 JSON、交易 CSV、权益 CSV、字段字典、可执行再算脚本和 artifact manifest。只在用户下载时请求大文件，不注入首屏。

先执行/复算，拿到结果后写首屏数字结论；若结果因样本、缺口或异常无法成立，页面保持草稿，不发布成绩。

## 计算后方法勘误（2026-09-25 06:18 UTC）

预设文字漏写了生产回放引擎对 EMA 策略的既有**反向交叉退出**：持有多单期间，EMA9 下穿 EMA21，会在下一根开盘退出；这与止损、目标及最长48小时并列。参数、回放函数和计算区间均未因看到结果而更改，但用户语言示例与实际执行规则原本不完全一致。正式文章必须把“反向交叉退出”写进首屏后的完整规则表，并将此研究定位为**带有公开方法勘误的演示性回测**，不能冒充完全预注册的策略效果验证。交易记录已保留 `Opposite signal` 退出原因，第三方可复算。